Великая княжна Ксения Романова родилась в апреле 1875 года. Девочка была любимицей матери-императрицы: лишь Ксения могла наложить свежей малины в сброшенные туфли матери (сидя за обеденным столом, Мария Фёдоровна иногда снимала туфли, чтобы отдыхали ноги) и остаться безнаказанной.
Юная княжна с особым трепетом ждала своего шестого дня рождения: начиная с шестилетнего возраста, Александр III брал детей с собой на рыбалку. Когда отец-император сказал Ксении, что она остаётся дома - мол, рыбалка - не девичье дело, малышка заплакала так горько, что её взяли с собой. С тех пор Великая княжна не пропускала ни одной отцовской рыбалки, а удочка осталась её любимым "аксессуаром" на всю жизнь.
В детстве и юности Ксения часто бывала с матерью в Дании, в гостях у своей родни. Датский кронпринц Кристиан, соратник детских игр Великой княжны, был покорён своей очаровательной русской кузиной. Честолюбивая императрица-мать тоже хотела видеть красавицу дочь на троне родной Дании, но... Но ещё двенадцатилетней девочкой Ксения полюбила всей душой своего троюродного дядю, тоже Романова, статного черноволосого красавца, и всем западноевропейским принцам с их тронами в придачу здесь ничего не светило.
Юная девушка хранила свою любовь в глубокой тайне, доверившись лишь старшему брату - цесаревичу Николаю. Именно Николай по просьбе сестры рассказал о её чувствах отцу - сама Ксения никак не могла решиться открыть свою сердечную тайну. Венценосные родители, конечно, не были счастливы, но приносить счастье дочери в угоду своему честолюбию не стали.
Ксения первая призналась Александру Романову в своих чувствах. В начале 1892 года Великий князь попросил у императорской четы руку их дочери. Венценосные родители не отказали - просили лишь немного подождать, ведь княжне Ксении не было ещё и семнадцати лет.
Ксения и Александр обвенчались ясным июльским днём 1894 года. Первые десять лет брака были похожи на сказку: супруги были без ума друг от друга, много путешествовали, у них родилось шестеро детей. Но в начале 1904 года Великого князя укусил за ребро какой-то очень коварный бес, и Александр Михайлович стал частым гостем многочисленных притонов.
Спустя год Великий князь поселил в семейном особняке двух своих постоянных любовниц, в открытую объявив жене, кем являются эти женщины. Неизвестно, где взяла Ксения Александровна сил, чтобы пережить этот ужас. Всё, что хотела несчастная женщина - это скрыть от старших детей происходящий в семье кошмар; младшие, к счастью, ещё ничего не понимали. Впрочем, Великий князь иногда заглядывал и в супружескую спальню. Княгиня Ксения не отказывала развратному, но по-прежнему горячо любимому мужу, и в середине 1907 года родила младшего сына - Васеньку.
После революции всей семье Великой княгини удалось выехать за границу. Они жили в Дании, Англии, Франции. Тяжёлые потрясения как будто очистили душу Александра Михайловича, он снова стал любящим и заботливым мужем.
Во время долгой, тяжёлой болезни, сведшей в 1933 году Александра Михайловича в могилу, Ксения Александровна всегда была рядом: кормила с ложечки, переодевала, подбадривала...
Последними словами Великого князя, обращёнными к жене, по свидетельству сыновей, были: "Ты - ангел". Ксения Александровна пережила горячо любимого мужа почти на тридцать лет, и каждый день разговаривала с его фотографией.